具体步骤如下：

①在确保U盘已经插入电脑的情况下，在电脑桌面上点击并打开微信。

②在打开微信的主界面后，点击头像下方的第三个收藏的选项，

③打开之后，在界面的左侧点击打开文件的选项。

④在右侧使用鼠标右键单击选择自己想要下载的视频文件，后点击另存为的选项。

⑤在弹出的窗口中点击选择保存在U盘中。

⑥选择完毕后，点击界面右下角的保存选项即可。